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寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
システム5
2008年06月01日 (日) | 編集 |
6月から使用する、新しいシステムの8年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2007年12月
                                                                           
 2000年     20,960円
 2001年     18,450円
 2002年     11,040円  
 2003年     11,740円
 2004年     10,400円
 2005年     10,030円
 2006年     13,190円
 2007年     15,790円
 
累計         111,600円
年平均        13,950円
月平均         1163円 
年平均勝率      72.7%
最大ドローダウン   -870円(2001年)
年平均トレード率  96.7%
最大利益(月)   3,230円(2001年3月)
最大損失(月)     -90円(2003年4月)
年平均 P/F     3.76

ロスカットは、400円(固定)です。

 2008年  1月 2040円    2月 1640円
         3月 2410円    4月 1640円
         5月 1610円

バックテストの結果ですので、参考までにお願いします。
コメント
この記事へのコメント
システム5
システム5の成績凄いですね。6月からの実践でバックテストの半分の成績しか仮に取れなくても凄く良い成績です。6月からの実践での成績が楽しみです。 6月も宜しくお願いします。
2008/06/01(Sun) 21:38 | URL  | YU #-[ 編集]
素晴らしい成績ですね、明日からが今まで以上に楽しみです。
今月も宜しくお願いします。
2008/06/01(Sun) 21:59 | URL  | 涼 #-[ 編集]
YUさん、こんばんは。
バックテストの成績は良くなりましたが、これからの成績が良くなるかはわかりません。まずは今月の成績をプラスで終る事ですね。

涼さん、こんばんは。
取りあえず過去の成績は上がりましたが、また連敗をする事もあると思います。その時はまたシステムを改良して、乗り越えたいですね。
2008/06/01(Sun) 23:22 | URL  | たろ #-[ 編集]
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