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寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
システム4
2008年03月02日 (日) | 編集 |
3月から使用する、新しいシステムの8年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2007年12月
                                                                           
 2000年     16,680円
 2001年     13,030円
 2002年     10,160円  
 2003年      9,760円
 2004年      8,010円
 2005年      8,590円
 2006年     12,010円
 2007年     13,270円
 
累計          91,510円
年平均        11,439円
月平均          953円 
年平均勝率      67.7%
最大ドローダウン   -870円(2001年)
年平均トレード率  96.6%
最大利益(月)   2,540円(2005年12月)
最大損失(月)    -120円(2005年7月)
年平均 P/F    2.83

ロスカットは、400円(固定)です。

 2008年  1月 2120円    2月 1680円
コメント
この記事へのコメント
今晩は。
一緒に勉強した仲間が、次々と有料化されたりして
雲の上の人のようになっています。。。
たろさんも、システムの改良を重ねられて、
今回のシステム4は強豪ですね!

今月からが、更にたのしみです^^

毎朝、参考にさせていただいてるので、
頑張って下さいね♪
2008/03/02(Sun) 21:49 | URL  | ランラン #-[ 編集]
システム4凄いですね
システム4のバックテストの結果は凄いですね。システム4に期待します。先月は逆張りがあまり機能しなかったので、今月は機能するような気もして少し心配しています。システム4で良い結果が出ることを期待しています。頑張ってください。
2008/03/02(Sun) 22:21 | URL  | YU #-[ 編集]
ランランさん、こんばんは。
皆さん新しい事にチャレンジされているようで凄いですね。私は相変わらず同じシステムを改良しているだけです。今回は最適化し過ぎな気がして少し心配ですが、いつも通り淡々と続けて行きたいと思います。
ランランさんのシステムは大きく負ける事が少なくて、相変わらず素晴しいですね。お互いに今月は大きく勝てるように頑張りましょう!
2008/03/02(Sun) 22:26 | URL  | たろ #-[ 編集]
YUさん、こんばんは。
バックテストは良くなったんですが、今年の相場も参考にしたので機能するか少し心配ですね。でも基本は変わっていないので、明日からまた頑張りたいと思います。
2008/03/02(Sun) 22:32 | URL  | たろ #-[ 編集]
システム4すごすぎですね!
勝率も凄いですが収益が半端じゃないですね。
こんなシステムを作るたろさんに感服です。
2008/03/02(Sun) 23:41 | URL  | ミヤゾー #-[ 編集]
ミヤゾーさん、ありがとうございます。
あくまでバックテストの成績ですが、全体的に成績が上がったのでやって良かったと思います。後は機能してくれるかですが、こればかりはやってみないとわからないので、実戦でフォワードテストをして行くつもりです。
2008/03/03(Mon) 20:56 | URL  | たろ #-[ 編集]
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