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寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
システム3
2007年10月30日 (火) | 編集 |
11月から使用する、新しいシステムの7年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2006年12月
                                                                           
 2000年     16,380円
 2001年     12,010円
 2002年      9,660円  
 2003年      7,510円
 2004年      7,310円
 2005年      7,440円
 2006年     10,110円
 
累計          70,420円
年平均        10,060円
月平均          838円 
年平均勝率      64.5%
最大ドローダウン   -870円(2001年)
年平均トレード率  92.4%
最大利益(月)   2,480円(2000年3月)
最大損失(月)    -140円(2005年7月)
年平均 P/F    2.43

ロスカットは、400円(固定)です。

2007年 1月  950円    6月  880円
       2月  530円    7月  710円
       3月  610円    8月 1630円
       4月  910円    9月  930円
       5月 -110円   10月  700円     
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