寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
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システム6
2013年07月31日 (水) | 編集 |
久々に現システムのバックテストの結果を載せてみます。
この何年か試行錯誤して、今ではだいぶロジックを少なくして
最適化も減らしました。
その分、成績は悪くなりましたが安定性は増していると思います。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間  2000年1月~2012年12月

     2000年   8980円
     2001年   8600円
     2002年   3660円
     2003年   5590円
     2004年   4810円
     2005年   1460円
     2006年   4140円
     2007年   6850円
     2008年   9960円
     2009年   5010円
     2010年   2780円
     2011年   4920円
     2012年   2020円

     累計        68780円
     年平均       5291円
     年平均勝率     59.3%
     年平均トレード率  83.9%
     最大ドローダウン  -1080(2006年)
     最大利益(月)   2560円(2008年10月)
     最大損失(月)   -590円(2010年6月)
     年平均P/F     1.79

     ロスカットは、400円(固定)です。
     今年の6月の最大ドローダウン更新で500円から400円にしました。
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