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寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
10月1日のサイン
2007年09月30日 (日) | 編集 |
明日は「見送り」です。

NYがお休み以外で見送りになる事はあまりないんですが、月曜日のトレードは見送りになりました。裁量では買いたい所ですが、大人しく何もしないでお休みしたいと思います。
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システム変更につきまして
 いつも、お世話になります。9/19、4連敗の後に送信させていただきましたリーチです。
 システム変更を検討されているという記述があった為、参考となればと思いましてメールいたしました。

 2007.5(実際トレードスタート)から、誠に勝手ながら、私なりの検証させていただきました。
 2007.5 勝率40% (5連敗1回)
 2007.6 勝率62% (6連勝1回)
 2007.7 勝率60% (6連勝1回) 
 2007.8 勝率57% (4連敗1回)(5連勝1回)
 2007.9 勝率47% (4連敗1回)
2007.5~2007.9平均勝率:53%

 実績の勝率、連勝敗から見て、2007.9の損失実績は、システムトレードの想定内の範囲内である。

何故、2007.5より勝率、連敗数が高いのに損失額が大きかったのか?
理由:一回の損失額が他の月より大きかった。この解決策は、ロスカット、利益確定の方法がありますが、これを行わない場合は、システムの性質上、残念ながら受け入れるしかない。

 システム運用で損失月が、他のシステムと比較して、明らかに多い。月間勝率が40%未満であれば問題であるが、この5ヶ月では該当してない。
 以前、報告いたしましたが、私自身、ドローダウンを機にシステム変更して、結局、元のシステムの方がパフォーマンスが良かったという経験があります。安全策として、現状のシステムと新たなシステムを一定期間、同時進行しパフォーマンスを検証することを、お勧め致します。
 愛読者としても、ブログで2システム案内していただければ、嬉しく思います。

 宜しく、お願い致します。

 

 
 
 
2007/10/01(Mon) 00:08 | URL  | リーチ #-[ 編集]
リーチさん、こんばんは。
丁寧な検証結果ありがとうございます。
現状のシステムはまだ機能していると思っていますが、システムに取り入れたい売買条件がいくつか出て来たので、取りあえず検証してみてバックテストの成績が上がるようなら使ってみたいと思っています。リーチさんの言われるとおり現状のシステムと同時進行して、検証するのも確かに大切な事ですね。ただブログ上で複数のシステムのサインを出すのはあまり個人的に好きではないので、またよく考えてから決めたいと思います。

これからも何かありましたら、宜しくお願い致します。
2007/10/01(Mon) 22:45 | URL  | たろ #-[ 編集]
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