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Author:たろ
自作のシステムで、日経２２５先物の寄り引けシステムトレードを始めました。
パフォーマンス向上のために、改良をしながらも淡々とトレードをして行きたいと思います。
システムの売買を記録しているブログですので、サインを参考にされる方がいましたら、ご自信の判断・責任でよろしくお願い致します。
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サイン・ロスカット
- 2007/06/25(月) 23:48:10
【システムのサインについて】
システムは「寄り引け」タイプです。寄付成行で「買い」もしくは「売り」の注文をし、お昼頃にロスカットと引け成りの決済注文を出し、大引けで手仕舞います。
この注文方法は口座を持っているひまわり証券で行っています。
私は資金が増えるまでは２２５ミニで売買しますが、システムはラージのデータを使って構築しているため、実績値もラージ・ベースで表示しています。
公開しているサインは、朝７時半頃ブログで投稿するつもりです。ただ諸事情によりサインを投稿する事が出来ない時もあるかもしれませんので、あくまで参考程度にお願いします。
【ロスカットについて】
ロスカットは、３８０円です。仕事の都合上、しばらく場の開く前と昼にしか時間を取れないために、逆指値と引け成りの注文を昼休みに行っています。そのために、ロスカット値が午前中に引っかからないように３８０円と大きく設定してあります。ロスカットをしなくても良いかとも考えたのですが、精神的な安心感とリスク管理の観点からやはり設定をすることにしました。
そこで過去７年間で検証してみると（分足で検証）、午前中に３８０円以上動いたのは３回だけだったようです。午前中にロスカット値を超えた場合、午後の寄りで手仕舞いすれば３回分合計しても１３０円ほどの差で済みそうです。このシステムのサインでは午前中でロスカット値に届いた事はないようでしたので、取りあえず昼までは逆指値注文をしなくても大丈夫そうな感じです。（７年間の検証の結果ですので、この先はわかりませんが。）
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