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Author:たろ
自作のシステムで、日経２２５先物の寄り引けシステムトレードを始めました。
パフォーマンス向上のために、改良をしながらも淡々とトレードをして行きたいと思います。
システムの売買を記録しているブログですので、サインを参考にされる方がいましたら、ご自信の判断・責任でよろしくお願い致します。
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システム１
- 2007/06/25(月) 23:30:36
現在サインを公開しているシステムの、７年間のバックテストの結果です。
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 ２０００年１月〜２００６年１２月
２０００年 １５,９１０円
２００１年 ９,６３０円
２００２年 ９,１２０円
２００３年 ６,５４０円
２００４年 ６,６９０円
２００５年 ６,７４０円
２００６年 １０,７５０円
累計 ６５,３８０円
年平均 ９,３４０円
月平均 ７７８円
年平均勝率 ６３．８％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ −９４０円（2001年）
年平均トレード率 ９２．２％
最大利益（月） ２,６５０円（2000年7月）
最大損失（月） −２８０円（2002年1月）
年平均 Ｐ/Ｆ ２．２７
ロスカットは、３８０円（固定）です。
この先、システムが機能するかどうか私にもわかりませんので、トレードをしながらフォワードテストを兼ねて確かめて行こうと思います。
システムは今の状態でも満足していますが、相場状況に合わせて変えて行く事も必要だと思うので、少しずつ改良してさらに良いシステムを作って行きたいです。
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