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寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
3月3日のサイン
2008年03月02日 (日) | 編集 |
明日は「売り」です。

明日から新しいシステムのサインになりますが、基本は以前と同じダウの逆張り系システムです。以前のシステムよりバックテストの結果を良くする事が出来たので、実際のトレードでも結果を出せるように頑張りたいと思います。
今までと違う所は、いくつかのロジックを追加したのでダウの順張りサインが多少増えた事ですね。
明日はさっそく順張りサインになったのでうまく行って欲しいです。
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システム4
2008年03月02日 (日) | 編集 |
3月から使用する、新しいシステムの8年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2007年12月
                                                                           
 2000年     16,680円
 2001年     13,030円
 2002年     10,160円  
 2003年      9,760円
 2004年      8,010円
 2005年      8,590円
 2006年     12,010円
 2007年     13,270円
 
累計          91,510円
年平均        11,439円
月平均          953円 
年平均勝率      67.7%
最大ドローダウン   -870円(2001年)
年平均トレード率  96.6%
最大利益(月)   2,540円(2005年12月)
最大損失(月)    -120円(2005年7月)
年平均 P/F    2.83

ロスカットは、400円(固定)です。

 2008年  1月 2120円    2月 1680円