寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
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6月29日の結果
2007年06月30日 (土) | 編集 |
今日は+130円でした。

6月累計 +780円 13勝8敗

今日は他のブログで売りサインが多くてドキドキしましたが、何とか勝てて良かったです。
今月は先月と違って成績が良かったので、この調子で来月もシステムには頑張って欲しいです。


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6月29日のサイン
2007年06月29日 (金) | 編集 |
今日は「買い」です。

久しぶりの買いです。今月最後なので勝てると良いですが。
6月28日の結果
2007年06月28日 (木) | 編集 |
今日は-50円でした。

6月累計 +650円 12勝8敗

今日は負けました。少ない金額だから良かったですけど。
最近はダウの逆張りサインが強いと、余り勝てないみたいですね。

6月28日のサイン
2007年06月28日 (木) | 編集 |
今日は「売り」です。

売りが続いてます。
6月27日の結果
2007年06月27日 (水) | 編集 |
今日は+140円でした。

6月累計 +700円 12勝7敗

今日はけっこう動いたみたいですね。大きく動いた日に勝てるとうれしいです。
6月27日のサイン
2007年06月27日 (水) | 編集 |
今日は「売り」です。

6月26日の結果
2007年06月26日 (火) | 編集 |
今日は+40円でした。

6月累計 +560円 11勝7敗

ブログ最初のサインが勝てて良かったです。
明日からも頑張ります。
6月26日のサイン
2007年06月26日 (火) | 編集 |
今日は「売り」です。

このブログ初めてのサインです。どうなるか楽しみです。
サイン・ロスカット
2007年06月25日 (月) | 編集 |
【システムのサインについて】

システムは「寄り引け」タイプです。寄付成行で「買い」もしくは「売り」の注文をし、お昼頃にロスカットと引け成りの決済注文を出し、大引けで手仕舞います。

この注文方法は口座を持っているひまわり証券で行っています。

私は資金が増えるまでは225ミニで売買しますが、システムはラージのデータを使って構築しているため、実績値もラージ・ベースで表示しています。

公開しているサインは、朝7時半頃ブログで投稿するつもりです。ただ諸事情によりサインを投稿する事が出来ない時もあるかもしれませんので、あくまで参考程度にお願いします。


【ロスカットについて】

ロスカットは、380円です。仕事の都合上、しばらく場の開く前と昼にしか時間を取れないために、逆指値と引け成りの注文を昼休みに行っています。そのために、ロスカット値が午前中に引っかからないように380円と大きく設定してあります。ロスカットをしなくても良いかとも考えたのですが、精神的な安心感とリスク管理の観点からやはり設定をすることにしました。
  
そこで過去7年間で検証してみると(分足で検証)、午前中に380円以上動いたのは3回だけだったようです。午前中にロスカット値を超えた場合、午後の寄りで手仕舞いすれば3回分合計しても130円ほどの差で済みそうです。このシステムのサインでは午前中でロスカット値に届いた事はないようでしたので、取りあえず昼までは逆指値注文をしなくても大丈夫そうな感じです。(7年間の検証の結果ですので、この先はわかりませんが。)
システム1
2007年06月25日 (月) | 編集 |
現在サインを公開しているシステムの、7年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2006年12月
                                           
 2000年    15,910円
 2001年     9,630円
 2002年     9,120円  
 2003年     6,540円
 2004年     6,690円
 2005年     6,740円
 2006年    10,750円
 
累計        65,380円
年平均       9,340円
月平均        778円
年平均勝率     63.8%
最大ドローダウン   -940円(2001年)
年平均トレード率   92.2%
最大利益(月)   2,650円(2000年7月)
最大損失(月)   -280円(2002年1月)
年平均 P/F     2.27

ロスカットは、380円(固定)です。

この先、システムが機能するかどうか私にもわかりませんので、トレードをしながらフォワードテストを兼ねて確かめて行こうと思います。
システムは今の状態でも満足していますが、相場状況に合わせて変えて行く事も必要だと思うので、少しずつ改良してさらに良いシステムを作って行きたいです。
はじめに
2007年06月25日 (月) | 編集 |
日経225先物の寄り引けシステムサインを公開します。
このブログは、システムトレードの実運用記録と、システムに従ってトレードを継続して行く為の力になればと思い始める事にしました。

システムトレードを始めたのは、1年ほど前に寄り引けシステムの存在を知り、有料配信サイトでサインの配信を受け始めた時からです。しかし、毎月新しいサイトに変えていたせいか、ドローダウン月ばかりに当たってしまい、ほぼ毎月負けていました。そこで何とか自分でシステムを作れないものかと考え、寄り引けシステムを作るための学習を始めました。

最初は、いちのみやあいこさんの本を参考にして同じシステムを作り、その後にひまわり証券のセミナーで学習して、最後は225チャレンジさんの勉強会に参加させて頂いてやっとシステムを完成させる事が出来ました。
今のシステムで2ヵ月ほどトレードしてきましたが、何とか損益はプラスになっているので、これからも継続してトレードをして行きたいと思います。

ブログを書くのは初めての経験なので、至らない所もあるかもしれませんが、素人のやる事だと思って大目に見て頂けると助かります。

なお、このブログはシステムトレードの記録を公開しているブログですので、サインを参考に損失を被られても当方は一切補償できませんので、投資をされる方はご自身の判断・責任でよろしくお願い致します。
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