2013年07月31日 (水) | 編集 |
久々に現システムのバックテストの結果を載せてみます。
この何年か試行錯誤して、今ではだいぶロジックを少なくして
最適化も減らしました。
その分、成績は悪くなりましたが安定性は増していると思います。
（ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 2000年1月～2012年12月
2000年 8980円
2001年 8600円
2002年 3660円
2003年 5590円
2004年 4810円
2005年 1460円
2006年 4140円
2007年 6850円
2008年 9960円
2009年 5010円
2010年 2780円
2011年 4920円
2012年 2020円
累計 68780円
年平均 5291円
年平均勝率 59.3％
年平均トレード率 83.9％
最大ドローダウン -1080（2006年）
最大利益（月） 2560円（2008年10月）
最大損失（月） -590円（2010年6月）
年平均Ｐ/Ｆ 1.79
ロスカットは、400円（固定）です。
今年の6月の最大ドローダウン更新で500円から400円にしました。
この何年か試行錯誤して、今ではだいぶロジックを少なくして
最適化も減らしました。
その分、成績は悪くなりましたが安定性は増していると思います。
（ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 2000年1月～2012年12月
2000年 8980円
2001年 8600円
2002年 3660円
2003年 5590円
2004年 4810円
2005年 1460円
2006年 4140円
2007年 6850円
2008年 9960円
2009年 5010円
2010年 2780円
2011年 4920円
2012年 2020円
累計 68780円
年平均 5291円
年平均勝率 59.3％
年平均トレード率 83.9％
最大ドローダウン -1080（2006年）
最大利益（月） 2560円（2008年10月）
最大損失（月） -590円（2010年6月）
年平均Ｐ/Ｆ 1.79
ロスカットは、400円（固定）です。
今年の6月の最大ドローダウン更新で500円から400円にしました。
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2008年06月01日 (日) | 編集 |
６月から使用する、新しいシステムの８年間のバックテストの結果です。
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 ２０００年１月～２００７年１２月
２０００年 ２０,９６０円
２００１年 １８,４５０円
２００２年 １１,０４０円
２００３年 １１,７４０円
２００４年 １０,４００円
２００５年 １０,０３０円
２００６年 １３,１９０円
２００７年 １５,７９０円
累計 １１１,６００円
年平均 １３,９５０円
月平均 １１６３円
年平均勝率 ７２．７％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ －８７０円（2001年）
年平均トレード率 ９６．７％
最大利益（月） ３,２３０円（2001年3月）
最大損失（月） －９０円（2003年4月）
年平均 Ｐ/Ｆ ３．７６
ロスカットは、４００円（固定）です。
２００８年 １月 ２０４０円 ２月 １６４０円
３月 ２４１０円 ４月 １６４０円
５月 １６１０円
バックテストの結果ですので、参考までにお願いします。
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 ２０００年１月～２００７年１２月
２０００年 ２０,９６０円
２００１年 １８,４５０円
２００２年 １１,０４０円
２００３年 １１,７４０円
２００４年 １０,４００円
２００５年 １０,０３０円
２００６年 １３,１９０円
２００７年 １５,７９０円
累計 １１１,６００円
年平均 １３,９５０円
月平均 １１６３円
年平均勝率 ７２．７％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ －８７０円（2001年）
年平均トレード率 ９６．７％
最大利益（月） ３,２３０円（2001年3月）
最大損失（月） －９０円（2003年4月）
年平均 Ｐ/Ｆ ３．７６
ロスカットは、４００円（固定）です。
２００８年 １月 ２０４０円 ２月 １６４０円
３月 ２４１０円 ４月 １６４０円
５月 １６１０円
バックテストの結果ですので、参考までにお願いします。
2008年03月02日 (日) | 編集 |
３月から使用する、新しいシステムの８年間のバックテストの結果です。
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 ２０００年１月～２００７年１２月
２０００年 １６,６８０円
２００１年 １３,０３０円
２００２年 １０,１６０円
２００３年 ９,７６０円
２００４年 ８,０１０円
２００５年 ８,５９０円
２００６年 １２,０１０円
２００７年 １３,２７０円
累計 ９１,５１０円
年平均 １１,４３９円
月平均 ９５３円
年平均勝率 ６７．７％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ －８７０円（2001年）
年平均トレード率 ９６．６％
最大利益（月） ２,５４０円（2005年12月）
最大損失（月） －１２０円（2005年7月）
年平均 Ｐ/Ｆ ２．８３
ロスカットは、４００円（固定）です。
２００８年 １月 ２１２０円 ２月 １６８０円
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 ２０００年１月～２００７年１２月
２０００年 １６,６８０円
２００１年 １３,０３０円
２００２年 １０,１６０円
２００３年 ９,７６０円
２００４年 ８,０１０円
２００５年 ８,５９０円
２００６年 １２,０１０円
２００７年 １３,２７０円
累計 ９１,５１０円
年平均 １１,４３９円
月平均 ９５３円
年平均勝率 ６７．７％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ －８７０円（2001年）
年平均トレード率 ９６．６％
最大利益（月） ２,５４０円（2005年12月）
最大損失（月） －１２０円（2005年7月）
年平均 Ｐ/Ｆ ２．８３
ロスカットは、４００円（固定）です。
２００８年 １月 ２１２０円 ２月 １６８０円
2007年10月30日 (火) | 編集 |
１１月から使用する、新しいシステムの７年間のバックテストの結果です。
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 ２０００年１月～２００６年１２月
２０００年 １６,３８０円
２００１年 １２,０１０円
２００２年 ９,６６０円
２００３年 ７,５１０円
２００４年 ７,３１０円
２００５年 ７,４４０円
２００６年 １０,１１０円
累計 ７０,４２０円
年平均 １０,０６０円
月平均 ８３８円
年平均勝率 ６４．５％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ －８７０円（2001年）
年平均トレード率 ９２．４％
最大利益（月） ２,４８０円（2000年3月）
最大損失（月） －１４０円（2005年7月）
年平均 Ｐ/Ｆ ２．４３
ロスカットは、４００円（固定）です。
２００７年 １月 ９５０円 ６月 ８８０円
２月 ５３０円 ７月 ７１０円
３月 ６１０円 ８月 １６３０円
４月 ９１０円 ９月 ９３０円
５月 －１１０円 １０月 ７００円
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）
期間 ２０００年１月～２００６年１２月
２０００年 １６,３８０円
２００１年 １２,０１０円
２００２年 ９,６６０円
２００３年 ７,５１０円
２００４年 ７,３１０円
２００５年 ７,４４０円
２００６年 １０,１１０円
累計 ７０,４２０円
年平均 １０,０６０円
月平均 ８３８円
年平均勝率 ６４．５％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ －８７０円（2001年）
年平均トレード率 ９２．４％
最大利益（月） ２,４８０円（2000年3月）
最大損失（月） －１４０円（2005年7月）
年平均 Ｐ/Ｆ ２．４３
ロスカットは、４００円（固定）です。
２００７年 １月 ９５０円 ６月 ８８０円
２月 ５３０円 ７月 ７１０円
３月 ６１０円 ８月 １６３０円
４月 ９１０円 ９月 ９３０円
５月 －１１０円 １０月 ７００円
2007年08月19日 (日) | 編集 |
ロスカット値を４００円にしたシステムの成績です。
期間 ２０００年１月～２００６年１２月
２０００年 １５,８８０円
２００１年 ９,５８０円
２００２年 ９,１００円
２００３年 ６,５４０円
２００４年 ６,６７０円
２００５年 ６,７４０円
２００６年 １０,６９０円
累計 ６５,２００円
年平均 ９,３１４円
月平均 ７７６円
年平均勝率 ６３．８％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ －９４０円（2001年）
年平均トレード率 ９２．２％
最大利益（月） ２,６５０円（2000年7月）
最大損失（月） －２８０円（2002年1月）
年平均 Ｐ/Ｆ ２．２６
ロスカットは、４００円（固定）です。
（２００７年の成績は７月まで同じです。）
期間 ２０００年１月～２００６年１２月
２０００年 １５,８８０円
２００１年 ９,５８０円
２００２年 ９,１００円
２００３年 ６,５４０円
２００４年 ６,６７０円
２００５年 ６,７４０円
２００６年 １０,６９０円
累計 ６５,２００円
年平均 ９,３１４円
月平均 ７７６円
年平均勝率 ６３．８％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ －９４０円（2001年）
年平均トレード率 ９２．２％
最大利益（月） ２,６５０円（2000年7月）
最大損失（月） －２８０円（2002年1月）
年平均 Ｐ/Ｆ ２．２６
ロスカットは、４００円（固定）です。
（２００７年の成績は７月まで同じです。）
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