久々に現システムのバックテストの結果を載せてみます。
この何年か試行錯誤して、今ではだいぶロジックを少なくして
最適化も減らしました。
その分、成績は悪くなりましたが安定性は増していると思います。
（ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）

期間　　2000年1月～2012年12月

　　　　　2000年　　　8980円
　　　　　2001年　　　8600円
　　　　　2002年　　　3660円
　　　　　2003年　　　5590円
　　　　　2004年　　　4810円
　　　　　2005年　　　1460円
　　　　　2006年　　　4140円
　　　　　2007年　　　6850円
　　　　　2008年　　　9960円
　　　　　2009年　　　5010円
　　　　　2010年　　　2780円
　　　　　2011年　　　4920円
　　　　　2012年　　　2020円

　　　　　累計　　　　　　　　68780円
　　　　　年平均　　　　　　　5291円
　　　　　年平均勝率　　　　　59.3％
　　　　　年平均トレード率　　83.9％
　　　　　最大ドローダウン　　-1080（2006年）
　　　　　最大利益（月）　　　2560円（2008年10月）
　　　　　最大損失（月）　　　-590円（2010年6月）
　　　　　年平均Ｐ/Ｆ　　　　　1.79

　　　　　ロスカットは、400円（固定）です。
　　　　　今年の6月の最大ドローダウン更新で500円から400円にしました。

６月から使用する、新しいシステムの８年間のバックテストの結果です。
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）

期間　　 ２０００年１月～２００７年１２月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２０００年　　　 　２０,９６０円
　２００１年　　　 　１８,４５０円
　２００２年　　　　 １１,０４０円　　
　２００３年　　　　 １１,７４０円
　２００４年　　　　 １０,４００円
　２００５年　　　　 １０,０３０円
　２００６年　　　 　１３,１９０円
　２００７年　　　　 １５,７９０円
　
累計 　 　　 　　 １１１,６００円
年平均 　　 　　 　１３,９５０円
月平均 　　　 　 　　１１６３円　
年平均勝率 　 　　　７２．７％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ　 　－８７０円（2001年）
年平均トレード率　　９６．７％
最大利益（月）　　　３,２３０円（2001年3月）
最大損失（月）　 　 　－９０円（2003年4月）
年平均　Ｐ/Ｆ　　　　 ３．７６

ロスカットは、４００円（固定）です。

　２００８年　　１月　２０４０円 　　　２月　１６４０円
　　　　　　　　 ３月　２４１０円 　　　４月　１６４０円
　　　　　　　　 ５月　１６１０円

バックテストの結果ですので、参考までにお願いします。

３月から使用する、新しいシステムの８年間のバックテストの結果です。
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）

期間　　 ２０００年１月～２００７年１２月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２０００年　　　 　１６,６８０円
　２００１年　　　 　１３,０３０円
　２００２年　　　　 １０,１６０円　　
　２００３年　　　　 　９,７６０円
　２００４年　　　　 　８,０１０円
　２００５年　　　　 　８,５９０円
　２００６年　　　 　１２,０１０円
　２００７年　　　　 １３,２７０円
　
累計 　 　　 　　 　９１,５１０円
年平均 　　 　　 　１１,４３９円
月平均 　　　 　 　　　９５３円　
年平均勝率 　 　　　６７．７％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ　 　－８７０円（2001年）
年平均トレード率　　９６．６％
最大利益（月）　　　２,５４０円（2005年12月）
最大損失（月） 　 　－１２０円（2005年7月）
年平均　Ｐ/Ｆ　　　　２．８３

ロスカットは、４００円（固定）です。

　２００８年　　１月　２１２０円 　　　２月　１６８０円

１１月から使用する、新しいシステムの７年間のバックテストの結果です。
（ラージ１枚で計算しています。手数料、税金は含みません。）

期間　　 ２０００年１月～２００６年１２月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２０００年　　　 　１６,３８０円
　２００１年　　　 　１２,０１０円
　２００２年　　　　 　９,６６０円　　
　２００３年　　　　 　７,５１０円
　２００４年　　　　 　７,３１０円
　２００５年　　　　 　７,４４０円
　２００６年　　　 　１０,１１０円
　
累計 　 　　 　　 　７０,４２０円
年平均 　　 　　 　１０,０６０円
月平均 　　　 　 　　　８３８円　
年平均勝率 　 　　　６４．５％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ　 　－８７０円（2001年）
年平均トレード率　　９２．４％
最大利益（月）　　　２,４８０円（2000年3月）
最大損失（月） 　 　－１４０円（2005年7月）
年平均　Ｐ/Ｆ　　　　２．４３

ロスカットは、４００円（固定）です。

２００７年　１月　　９５０円 　　　６月　　８８０円
　　　　　　 ２月　　５３０円　　 　７月　　７１０円
　　　　　　 ３月　　６１０円　　 　８月　１６３０円
　　　　　　 ４月　　９１０円　　 　９月　　９３０円
　　　　　　 ５月 －１１０円　 　１０月　　７００円　　　　　

ロスカット値を４００円にしたシステムの成績です。

期間　　 ２０００年１月～２００６年１２月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２０００年　　　　１５,８８０円
　２００１年　　　　　９,５８０円
　２００２年　　　　　９,１００円　　
　２００３年　　　　　６,５４０円
　２００４年　　　　　６,６７０円
　２００５年　　　　　６,７４０円
　２００６年　　　　１０,６９０円
　
累計　　 　　　　　６５,２００円
年平均　　 　　　　９,３１４円
月平均　　　　　　　　７７６円　
年平均勝率　 　　　６３．８％
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ　　　－９４０円（2001年）
年平均トレード率　　　９２．２％
最大利益（月）　　　２,６５０円（2000年7月）
最大損失（月）　　　－２８０円（2002年1月）
年平均　Ｐ/Ｆ　　　　　２．２６

ロスカットは、４００円（固定）です。
（２００７年の成績は７月まで同じです。）