寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
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システム6
2013年07月31日 (水) | 編集 |
久々に現システムのバックテストの結果を載せてみます。
この何年か試行錯誤して、今ではだいぶロジックを少なくして
最適化も減らしました。
その分、成績は悪くなりましたが安定性は増していると思います。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間  2000年1月~2012年12月

     2000年   8980円
     2001年   8600円
     2002年   3660円
     2003年   5590円
     2004年   4810円
     2005年   1460円
     2006年   4140円
     2007年   6850円
     2008年   9960円
     2009年   5010円
     2010年   2780円
     2011年   4920円
     2012年   2020円

     累計        68780円
     年平均       5291円
     年平均勝率     59.3%
     年平均トレード率  83.9%
     最大ドローダウン  -1080(2006年)
     最大利益(月)   2560円(2008年10月)
     最大損失(月)   -590円(2010年6月)
     年平均P/F     1.79

     ロスカットは、400円(固定)です。
     今年の6月の最大ドローダウン更新で500円から400円にしました。
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システム5
2008年06月01日 (日) | 編集 |
6月から使用する、新しいシステムの8年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2007年12月
                                                                           
 2000年     20,960円
 2001年     18,450円
 2002年     11,040円  
 2003年     11,740円
 2004年     10,400円
 2005年     10,030円
 2006年     13,190円
 2007年     15,790円
 
累計         111,600円
年平均        13,950円
月平均         1163円 
年平均勝率      72.7%
最大ドローダウン   -870円(2001年)
年平均トレード率  96.7%
最大利益(月)   3,230円(2001年3月)
最大損失(月)     -90円(2003年4月)
年平均 P/F     3.76

ロスカットは、400円(固定)です。

 2008年  1月 2040円    2月 1640円
         3月 2410円    4月 1640円
         5月 1610円

バックテストの結果ですので、参考までにお願いします。
システム4
2008年03月02日 (日) | 編集 |
3月から使用する、新しいシステムの8年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2007年12月
                                                                           
 2000年     16,680円
 2001年     13,030円
 2002年     10,160円  
 2003年      9,760円
 2004年      8,010円
 2005年      8,590円
 2006年     12,010円
 2007年     13,270円
 
累計          91,510円
年平均        11,439円
月平均          953円 
年平均勝率      67.7%
最大ドローダウン   -870円(2001年)
年平均トレード率  96.6%
最大利益(月)   2,540円(2005年12月)
最大損失(月)    -120円(2005年7月)
年平均 P/F    2.83

ロスカットは、400円(固定)です。

 2008年  1月 2120円    2月 1680円
システム3
2007年10月30日 (火) | 編集 |
11月から使用する、新しいシステムの7年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2006年12月
                                                                           
 2000年     16,380円
 2001年     12,010円
 2002年      9,660円  
 2003年      7,510円
 2004年      7,310円
 2005年      7,440円
 2006年     10,110円
 
累計          70,420円
年平均        10,060円
月平均          838円 
年平均勝率      64.5%
最大ドローダウン   -870円(2001年)
年平均トレード率  92.4%
最大利益(月)   2,480円(2000年3月)
最大損失(月)    -140円(2005年7月)
年平均 P/F    2.43

ロスカットは、400円(固定)です。

2007年 1月  950円    6月  880円
       2月  530円    7月  710円
       3月  610円    8月 1630円
       4月  910円    9月  930円
       5月 -110円   10月  700円     
システム2
2007年08月19日 (日) | 編集 |
ロスカット値を400円にしたシステムの成績です。

期間   2000年1月~2006年12月
                                                                           
 2000年    15,880円
 2001年     9,580円
 2002年     9,100円  
 2003年     6,540円
 2004年     6,670円
 2005年     6,740円
 2006年    10,690円
 
累計        65,200円
年平均       9,314円
月平均        776円 
年平均勝率     63.8%
最大ドローダウン   -940円(2001年)
年平均トレード率   92.2%
最大利益(月)   2,650円(2000年7月)
最大損失(月)   -280円(2002年1月)
年平均 P/F     2.26

ロスカットは、400円(固定)です。
(2007年の成績は7月まで同じです。)
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