2013年07月31日 (水) | 編集 |
久々に現システムのバックテストの結果を載せてみます。
この何年か試行錯誤して、今ではだいぶロジックを少なくして
最適化も減らしました。
その分、成績は悪くなりましたが安定性は増していると思います。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)
期間 2000年1月~2012年12月
2000年 8980円
2001年 8600円
2002年 3660円
2003年 5590円
2004年 4810円
2005年 1460円
2006年 4140円
2007年 6850円
2008年 9960円
2009年 5010円
2010年 2780円
2011年 4920円
2012年 2020円
累計 68780円
年平均 5291円
年平均勝率 59.3%
年平均トレード率 83.9%
最大ドローダウン -1080(2006年)
最大利益(月) 2560円(2008年10月)
最大損失(月) -590円(2010年6月)
年平均P/F 1.79
ロスカットは、400円(固定)です。
今年の6月の最大ドローダウン更新で500円から400円にしました。
この何年か試行錯誤して、今ではだいぶロジックを少なくして
最適化も減らしました。
その分、成績は悪くなりましたが安定性は増していると思います。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)
期間 2000年1月~2012年12月
2000年 8980円
2001年 8600円
2002年 3660円
2003年 5590円
2004年 4810円
2005年 1460円
2006年 4140円
2007年 6850円
2008年 9960円
2009年 5010円
2010年 2780円
2011年 4920円
2012年 2020円
累計 68780円
年平均 5291円
年平均勝率 59.3%
年平均トレード率 83.9%
最大ドローダウン -1080(2006年)
最大利益(月) 2560円(2008年10月)
最大損失(月) -590円(2010年6月)
年平均P/F 1.79
ロスカットは、400円(固定)です。
今年の6月の最大ドローダウン更新で500円から400円にしました。
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2008年06月01日 (日) | 編集 |
6月から使用する、新しいシステムの8年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)
期間 2000年1月~2007年12月
2000年 20,960円
2001年 18,450円
2002年 11,040円
2003年 11,740円
2004年 10,400円
2005年 10,030円
2006年 13,190円
2007年 15,790円
累計 111,600円
年平均 13,950円
月平均 1163円
年平均勝率 72.7%
最大ドローダウン -870円(2001年)
年平均トレード率 96.7%
最大利益(月) 3,230円(2001年3月)
最大損失(月) -90円(2003年4月)
年平均 P/F 3.76
ロスカットは、400円(固定)です。
2008年 1月 2040円 2月 1640円
3月 2410円 4月 1640円
5月 1610円
バックテストの結果ですので、参考までにお願いします。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)
期間 2000年1月~2007年12月
2000年 20,960円
2001年 18,450円
2002年 11,040円
2003年 11,740円
2004年 10,400円
2005年 10,030円
2006年 13,190円
2007年 15,790円
累計 111,600円
年平均 13,950円
月平均 1163円
年平均勝率 72.7%
最大ドローダウン -870円(2001年)
年平均トレード率 96.7%
最大利益(月) 3,230円(2001年3月)
最大損失(月) -90円(2003年4月)
年平均 P/F 3.76
ロスカットは、400円(固定)です。
2008年 1月 2040円 2月 1640円
3月 2410円 4月 1640円
5月 1610円
バックテストの結果ですので、参考までにお願いします。
2008年03月02日 (日) | 編集 |
3月から使用する、新しいシステムの8年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)
期間 2000年1月~2007年12月
2000年 16,680円
2001年 13,030円
2002年 10,160円
2003年 9,760円
2004年 8,010円
2005年 8,590円
2006年 12,010円
2007年 13,270円
累計 91,510円
年平均 11,439円
月平均 953円
年平均勝率 67.7%
最大ドローダウン -870円(2001年)
年平均トレード率 96.6%
最大利益(月) 2,540円(2005年12月)
最大損失(月) -120円(2005年7月)
年平均 P/F 2.83
ロスカットは、400円(固定)です。
2008年 1月 2120円 2月 1680円
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)
期間 2000年1月~2007年12月
2000年 16,680円
2001年 13,030円
2002年 10,160円
2003年 9,760円
2004年 8,010円
2005年 8,590円
2006年 12,010円
2007年 13,270円
累計 91,510円
年平均 11,439円
月平均 953円
年平均勝率 67.7%
最大ドローダウン -870円(2001年)
年平均トレード率 96.6%
最大利益(月) 2,540円(2005年12月)
最大損失(月) -120円(2005年7月)
年平均 P/F 2.83
ロスカットは、400円(固定)です。
2008年 1月 2120円 2月 1680円
2007年10月30日 (火) | 編集 |
11月から使用する、新しいシステムの7年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)
期間 2000年1月~2006年12月
2000年 16,380円
2001年 12,010円
2002年 9,660円
2003年 7,510円
2004年 7,310円
2005年 7,440円
2006年 10,110円
累計 70,420円
年平均 10,060円
月平均 838円
年平均勝率 64.5%
最大ドローダウン -870円(2001年)
年平均トレード率 92.4%
最大利益(月) 2,480円(2000年3月)
最大損失(月) -140円(2005年7月)
年平均 P/F 2.43
ロスカットは、400円(固定)です。
2007年 1月 950円 6月 880円
2月 530円 7月 710円
3月 610円 8月 1630円
4月 910円 9月 930円
5月 -110円 10月 700円
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)
期間 2000年1月~2006年12月
2000年 16,380円
2001年 12,010円
2002年 9,660円
2003年 7,510円
2004年 7,310円
2005年 7,440円
2006年 10,110円
累計 70,420円
年平均 10,060円
月平均 838円
年平均勝率 64.5%
最大ドローダウン -870円(2001年)
年平均トレード率 92.4%
最大利益(月) 2,480円(2000年3月)
最大損失(月) -140円(2005年7月)
年平均 P/F 2.43
ロスカットは、400円(固定)です。
2007年 1月 950円 6月 880円
2月 530円 7月 710円
3月 610円 8月 1630円
4月 910円 9月 930円
5月 -110円 10月 700円
2007年08月19日 (日) | 編集 |
ロスカット値を400円にしたシステムの成績です。
期間 2000年1月~2006年12月
2000年 15,880円
2001年 9,580円
2002年 9,100円
2003年 6,540円
2004年 6,670円
2005年 6,740円
2006年 10,690円
累計 65,200円
年平均 9,314円
月平均 776円
年平均勝率 63.8%
最大ドローダウン -940円(2001年)
年平均トレード率 92.2%
最大利益(月) 2,650円(2000年7月)
最大損失(月) -280円(2002年1月)
年平均 P/F 2.26
ロスカットは、400円(固定)です。
(2007年の成績は7月まで同じです。)
期間 2000年1月~2006年12月
2000年 15,880円
2001年 9,580円
2002年 9,100円
2003年 6,540円
2004年 6,670円
2005年 6,740円
2006年 10,690円
累計 65,200円
年平均 9,314円
月平均 776円
年平均勝率 63.8%
最大ドローダウン -940円(2001年)
年平均トレード率 92.2%
最大利益(月) 2,650円(2000年7月)
最大損失(月) -280円(2002年1月)
年平均 P/F 2.26
ロスカットは、400円(固定)です。
(2007年の成績は7月まで同じです。)