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寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
システム1
2007年06月25日 (月) | 編集 |
現在サインを公開しているシステムの、7年間のバックテストの結果です。
(ラージ1枚で計算しています。手数料、税金は含みません。)

期間   2000年1月~2006年12月
                                           
 2000年    15,910円
 2001年     9,630円
 2002年     9,120円  
 2003年     6,540円
 2004年     6,690円
 2005年     6,740円
 2006年    10,750円
 
累計        65,380円
年平均       9,340円
月平均        778円
年平均勝率     63.8%
最大ドローダウン   -940円(2001年)
年平均トレード率   92.2%
最大利益(月)   2,650円(2000年7月)
最大損失(月)   -280円(2002年1月)
年平均 P/F     2.27

ロスカットは、380円(固定)です。

この先、システムが機能するかどうか私にもわかりませんので、トレードをしながらフォワードテストを兼ねて確かめて行こうと思います。
システムは今の状態でも満足していますが、相場状況に合わせて変えて行く事も必要だと思うので、少しずつ改良してさらに良いシステムを作って行きたいです。