寄り引けシステムトレードで日経225先物にチャレンジしています。
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ロスカット値の変更について
2007年08月19日 (日) | 編集 |
今週から、ロスカット値を変更したいと思います。
今までは380円でしたが、これからは400円にします。
先週の木曜日に最安値で届いてしまった事で、現実のトレードでは多少の価格のズレがあると思い、少し余裕を持つ意味で変更してみました。変更してみるとそれほどバックテストの成績は変わらないようですし、逆指値の入力もしやすい数値なのでやりやすいと思います。
後は400円のロスカットに耐えられるように、余裕を持った資金でトレードしていくつもりです。400円に変えた場合のシステムの成績も載せておきますのでよろしくお願いします。
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サイン・ロスカット
2007年06月25日 (月) | 編集 |
【システムのサインについて】

システムは「寄り引け」タイプです。寄付成行で「買い」もしくは「売り」の注文をし、お昼頃にロスカットと引け成りの決済注文を出し、大引けで手仕舞います。

この注文方法は口座を持っているひまわり証券で行っています。

私は資金が増えるまでは225ミニで売買しますが、システムはラージのデータを使って構築しているため、実績値もラージ・ベースで表示しています。

公開しているサインは、朝7時半頃ブログで投稿するつもりです。ただ諸事情によりサインを投稿する事が出来ない時もあるかもしれませんので、あくまで参考程度にお願いします。


【ロスカットについて】

ロスカットは、380円です。仕事の都合上、しばらく場の開く前と昼にしか時間を取れないために、逆指値と引け成りの注文を昼休みに行っています。そのために、ロスカット値が午前中に引っかからないように380円と大きく設定してあります。ロスカットをしなくても良いかとも考えたのですが、精神的な安心感とリスク管理の観点からやはり設定をすることにしました。
  
そこで過去7年間で検証してみると(分足で検証)、午前中に380円以上動いたのは3回だけだったようです。午前中にロスカット値を超えた場合、午後の寄りで手仕舞いすれば3回分合計しても130円ほどの差で済みそうです。このシステムのサインでは午前中でロスカット値に届いた事はないようでしたので、取りあえず昼までは逆指値注文をしなくても大丈夫そうな感じです。(7年間の検証の結果ですので、この先はわかりませんが。)
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